Gestion de portfeuille avec Google Sheets : PortfolioAnalytics v0.0.4

La version 0.0.4 de PortfolioAnalytics est disponible sous GitHub et sous Google Sheets (c.f. la feuille de calcul d'illustration) !

Dans cette version, j'ai rajouté les calculs de plusieurs indicateurs liés au ratio de Sharpe :

• Le ratio de Sharpe standard
• Le ratio de Sharpe sans biais
• Le double ratio de Sharpe
• L'intervalle de confiance pour le ratio de Sharpe
• Le ratio de Sharpe probabilistique
• La longueur minimale d'historique nécessaire au calcul du ratio de Sharpe

Pour utiliser cette version dans vos feuilles de calculs, il vous suffit de passer à la version v0.0.4 de la librairie externe PortfolioAnalytics :

Comme d'habitude, si vous avez besoin d'indicateurs particuliers à inclure dans les prochaines versions de PortfolioAnalytics, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire sur ce blog, par email ou bien sous GitHub.

Bon trading (en JavaScript),
Roman